Invoke と BeginInvoke の動作の違いについて軽くまとめ。
　Button1 を押したあとに Button2 を押して、作成されるメッセージの違いをみます。

1. Invoke の場合。

   Public Class Form1
       Private _message As String
   
       Private Sub Button1_Click(...
           _message = "AAA"
   
           Me.Invoke(Sub()
                         _message &= "BBB"
                     End Sub)
   
           _message &= "CCC"
       End Sub
   
       Private Sub Button2_Click(...
           Console.WriteLine(_message)
       End Sub
   End Class
   

   　結果(作成されたメッセージ)

   AAABBBCCC
   

2. BeginInvoke の場合。

   Public Class Form1
       Private _message As String
   
       Private Sub Button1_Click(...
           _message = "AAA"
   
           Me.BeginInvoke(Sub()
                              _message &= "BBB"
                          End Sub)
   
           _message &= "CCC"
       End Sub
   
       Private Sub Button2_Click(...
           Console.WriteLine(_message)
       End Sub
   End Class
   

   　結果(作成されたメッセージ)

   AAACCCBBB